Gli organi di senso
I ricercatori stanno sviluppando un programma software che correlherà i movimenti dei prezzi delle azioni con i titoli delle notizie come un modo per rilevare l'insider trading.
Il sistema è soprannominato Cassandra, o Analisi computerizzata di azioni e azioni per la scoperta di novità di attività radicali. È stato progettato dall'università di Sunderland nell'Inghilterra nordorientale.
Il progetto ha ricevuto recentemente 90.000 sterline (135.000 USD) da una società di venture capital del Regno Unito, NorthStar Equity Investors, che consentirà alla ricerca di continuare fino alla fine di quest'anno, Dale Addison, project manager e parte della facoltà di scienze informatiche dell'università di Sunderland.
Ci sono una varietà di sistemi software offerti da società private che vengono utilizzati dalle autorità di regolamentazione per cercare di rilevare operazioni sospette, ma nessuno guarda titoli di notizie, che spesso muovono i mercati, ha detto Addison. Tuttavia, i falsi positivi restano un problema, in cui il software pensa di aver trovato indicatori di insider trading quando non ce ne sono, ha detto.
L'insider trading è definito come trading di azioni su informazioni che non sono di pubblico dominio. Gli indicatori possono essere quando un azionista principale di una società vende o acquista azioni fuori contesto o sproporzionate rispetto a come le azioni della società sono normalmente negoziate o non sincronizzate con eventi di notizie.
Cassandra guarderà a una "serie temporale" o una raccolta di eventi per una determinata azienda, come cambiamenti interni o modifiche normative, ha aggiunto Addison. Guarderà anche ai dati di condivisione insieme ai titoli di notizie pubblicati da servizi come Bloomberg, Reuters e Associated Press.
La forza di Cassandra sarà la capacità di digerire grandi quantità di dati e quindi rilevare cose che sembrano strane per ulteriori analisi.
"Se non troviamo notizie significative per spiegare il cambiamento delle serie temporali, la conclusione è che qualcuno potrebbe essere un insider trading", ha detto Addison.
Addison ha detto che i ricercatori sono circa un terzo del modo attraverso il progetto e hanno trascorso molto tempo a capire che cosa il mercato finanziario avrebbe bisogno di un tale sistema. Entro giugno, sperano di avere un prototipo funzionante che sarà incentrato sull'analisi dei dati e del titolo.
"Stiamo mantenendo il più semplice possibile al momento, perché abbiamo un tempo limitato e un budget limitato, "Addison ha detto.
Cassandra utilizzerà le tecniche di modellazione per scoprire cosa è un'attività normale per una determinata azienda. Utilizzerà anche algoritmi di apprendimento adattativo che possono conoscere le serie temporali e quindi fare generalizzazioni su cosa dovrebbe accadere quando vengono introdotti nuovi dati. Gli algoritmi ricorderanno anche nel tempo ciò che hanno imparato prima, disse Addison.
Non vuole rivelare troppi dettagli su Cassandra, poiché ci sono molti programmatori di computer di talento nel campo della finanza che potrebbero cercare di pensare a contromisure per nascondere la loro attività.
Cassandra deve avere tre tratti: essere semplici da usare, economici da acquistare e offrire un buon supporto tecnico, ha detto Addison. Cassandra potrebbe prendere un paio di forme. Uno sarebbe come una DLL (Dynamic Link Library) che le aziende potrebbero integrare nei loro strumenti software di analisi finanziaria esistenti, ha detto Addison. Cassandra potrebbe anche funzionare bene come servizio Web in abbonamento, ha detto.
Il lavoro ora si concentrerà sul prototipo e, una volta illustrato che il concetto funziona, Addison ha detto che cercheranno più finanziamenti. I piani richiedono anche di continuare a fare più ricerche di mercato e di parlare con gruppi di clienti interessati.
Una volta che il bisogno del mercato si è solidificato, un progetto di sviluppo più sofisticato può essere intrapreso, ha detto Addison. Tuttavia, potrebbero essere necessari dai tre ai cinque anni per sviluppare completamente il sistema.
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